Turun yliopistossa on kehitetty matemaattinen malli arvopaperisalkun kokoamiseen. Malli huomioi erilaisten sijoituskohteiden riskit ja salkun tuottavuuden.
Tavoitteena on ehkäistä sitä, että arvopaperisalkun tuotto kärsii sijoituskohteiden muuttuessa.
Mallin kehittäjä Vladimir Korotkov huomauttaa kuitenkin, että matemaattisesti paras salkku ei välttämättä ole tosielämässä onnistunein. Syynä voi olla esimerkiksi se, että sijoituskohteet ovat muuttuneet epävarmemmiksi.
Korotkovin väitöskirja tarkastetaan Turun yliopistossa tänään.