Tanskan kuningatar Margareeta on vahvistanut ainakin osittain tiedot, joiden mukaan prinsessa Alexandralla ja häntä 15 vuotta nuoremmalla valokuvaajalla Martin Jörgensenillä on suhde.
Tanskalaislehti Jyllands-Postenin mukaan kuningatar Margareeta sanoi puolisonsa prinssi Henrikin kanssa pitämässään tiedotustilaisuudessa tietävänsä jotain väitetystä suhteesta, muttei kommentoinut sitä enempää.
Tanskalainen viikkolehti julkaisi aiemmin kuvia 41-vuotiaasta prinsessa Alexandrasta ja nuoresta valokuvaajasta käsi kädessä. Hovi tai prinsessan henkilökohtainen sihteeri eivät kuitenkaan halunneet kommentoida kuvia.
Prinsessa Alexandralla on kaksi lasta avioliitosta prinssi Joachimin kanssa.